Oto pięć stopni strategii PipBoxer'a:

1. Rozpoznanie wielkości prostokąta
2. Przefiltrowanie fałszywych przełamań rynku
3. Zaangażowanie narzędzia "zarządzanie ryzykiem"
4. Wejście i wyjście z transakcji
5. Zaadoptowanie technik zarządzania finansami

Poniższy rysunek pomoże lepiej zrozumieć jak działa PipBoxer V2.0

rysunek 1

 

Rozpoznanie wielkości prostokąta

PipBoxer jest systemem czułym na czas. Zaczyna analizować rynek walutowy o specyficznych godzinach dnia. Czas analizy zależy od pary walutowej. W danym czasie, różnym dla każdej pary PipBoxer rozpoznaje najwyższy i najniższy punkt  oraz analizuje rynek na odpowiedniej ilości 15 minutowych świeczek. Ilość świeczek jest różna dla każdej pary walutowej. Poniższa tabela ukazuje w jakim czasie PipBoxer analizuje rynek i wchodzi w transakcję. My w laboratorium PipBoxer zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu bez wstępnego powiadamiania.

Zazwyczaj należy czekać kilka godzin a nawet kilka dni żeby zobaczy pierwsze wejście w transakcję.

 

Różnica między ceną najwyższą z najwyższych i ceną najniższą z najniższych dla danej pary walutowej - nazywamy wysokością prostokąta “box height” . Te dane są bardzo ważne . PipBoxer potrzebuje tych danych do obliczenia wzięcia zysku (TP -take profit) i obliczenia ewentualnej wartości straty  (SL - stop loss).

Wysokość prostokąta również ma wpływ na wyliczenie linii wejścia w transakcję (trading stripes)

Linie wejścia - zielone linie na rysunku 1 są wskaźnikiem kiedy PipBoxer zapoczątkuje według nich transakcję.

Przefiltrowanie fałszywych przełamań rynku

PipBoxer używa zawartych w sobie kalkulatorów do przefiltrowania fałszywych przełamań rynku walutowego (breakout) na podstawie zestawienia CCI (Commodity Channel Index) .Innymi słowy obliczenia są dokonywane zanim PipBoxer wejdzie w transakcję. To pomaga naszemu systemowi podjąć decyzję bez względu na reakcję rynku na wiadomości. Doszliśmy do tego iż taka kombinacja działa najlepiej. Przełamanie (breakout) zależy od wiadomości a wyliczenie CCI zachowuje się prawie niezależnie od reakcji rynku na wiadomości gospodarcze. Inna korzyścią jest to iż można o wiele wcześniej mieć sygnał do wejścia w transakcję.

Sygnały PipBoxer to Strategia która generuje sygnały do wejście w transakcję z pomocą Strategii PipBoxer v2.0 dla tych którzy nie używają MetaTrader czy też preferują handlować manualnie w oparciu o otrzymane sygnały.

Obliczenia CCI są również wykorzystywane do oddzielenia pomiędzy normalnymi a kontra wejściami na rynek.

Jeśli cena dojdzie do górnej linii a obliczenie CCI nie zadziała na pewnym poziomie, wówczas nie wejdzie na pozycję kupna (long). Jakkolwiek jeśli transakcja "kontra" zostanie dopuszczona, wówczas transakcja sprzedaży będzie zrealizowana (short).

Podobna sytuacja może mieć miejsce gdy cena dojdzie do dolnego paska.

Zaangażowanie narzędzia "zarządzanie ryzykiem"

Według Investopedia.com Zarządzanie Ryzykiem jest to proces rozpoznania, analizy i albo akceptacji lub też odrzucenia niepewnych transakcji. W końcu, zarządzanie ryzykiem występuje w każdym czasie gdy inwestor czy też zarządca majątkiem analizuje inwestycje i kalkuluje potencjalne straty i wówczas podejmuje odpowiednie akcje (czy tez wycofanie się) patrząc obiektywnie na sytuacje uwzględniając tolerancję ryzyka. 

Innymi słowy, całkowity system handlowania to taki który daje tobie możliwość wzięcia pod uwagę możliwość i wysokość ryzyka podczas gdy masz szansę zarobić pieniądze i stracić mniej.

PipBoxer jest właśnie takim systemem. Zawiera kilka funkcji zwiększających dla ciebie możliwość zarobienia pieniędzy i stracenia mniej.

 

Wysokość Ryzyka VAR (Value-at-risk)

 

Każda końcowa wersja PipBoxer V2.0 da tobie możliwość handlowania poprawnie wyliczonej wielkości loty według wysokości ryzyka (VAR value-at-risk). VAR jest maksymalnym procentem zasobów finansowych twojego konta jakie jesteś w stanie stracić w pojedynczej transakcji.

Jest bardzo ważnym żeby menadżer wysokości ryzyka był częścią twojego konta. Poniższe przykłady ukażą tobie jak wysokość ryzyka zabezpieczy twoje inwestycje i da ci sposobność pozostać aktywnym na rynku.

Pewnego dnia zbudowaliśmy system do handlowania, który podczas testów do tyłu wykazał zysk. Zdecydowaliśmy się przetestować go z kontem $10,000. Na początku używaliśmy takiej samej wielkości loty. Dla każdej transakcji lota wynosiła $10 na pip. Na nasze nieszczęście w czasie krótszym niż 14 miesięcy, system stracił ponad $8,700 i został zatrzymany z braku środków do podjęcia transakcji. Rysunek 2 ukazuje jak taki system rozsadził konto po 127 transakcjach.

Rysunek 2

 

Powtórzyliśmy ten sam eksperyment ale tym razem ustawiliśmy wysokość ryzyka VAR na 3%.

To oznacza że akceptowaliśmy stratę maksymalnie do 3% wysokości środków na naszym koncie.  Tym razem system przetrwał wszelkie pociągnięcia w dół i zrobił zysk $8,000 w przeciągu 4 lat - rysunek 3

(Rysunek 3)

Nawet gdy zwiększyliśmy wysokość ryzyka do nieodpowiedzialnej wartości 20% (jedna transakcja może stracić aż 20% wysokości naszych środków na koncie, otrzymaliśmy zysk (ponad $16,500). System ten pokonał nawet pociągnięcie w dół w wysokości 80% ale konto nigdy nie upadło rysunek 4.

(Rysunek 4)

Podsumowując to, widzimy że używanie tej samej loty podczas transakcji a używanie wysokości ryzyka wpływa na to czy pozostaniemy na rynku czy też stracimy całą swoją inwestycję.

Wersja Demo PipBoxer V2.0 nie zawiera w sobie tego mechanizmu, natomiast wersja końcowa PipBoxer'a posiada wysokość ryzyka i jest w stanie wyliczyć  poprawną ilość lot w oparciu o ilość środków, warunki twojego brokera, wartość pary walutowej jaka chcesz handlować oraz wyliczy poziom ewentualnej straty (SL stop loss).

Wejdź w posiadanie PipBoxer Demo.- jeszcze dzisiaj!

"NIE" dla ostrzeżenia o marginesie zasobów

PipBoxer V2.0 przestrzega zasadę "nigdy nie dopuść do ostrzeżenia o marginesie zasobów finansowych".  PipBoxer potrafi wyliczyć wielkość ryzyka na każdą transakcję jak i również ilość pieniędzy jaką potrzebuje żeby wejść w transakcję. Porównuje wysokość ewentualnej straty oraz ilość środków potrzebnych do tego, żeby nigdy nie ukazało się ostrzeżenie o marginesie zasobów. Jeśli będzie szansa, że broker mógłby dać takie ostrzeżenie o marginesie zasobów, wówczas PipBoxer V2.0 nie wejdzie w transakcję, dlatego nigdy nie otrzymasz takiego ostrzeżenia używając PipBoxer'a. Nasz system otrzymuje zasady twojego brokera co do ostrzeżenia o marginesie zasobów z platformy MetaTrader i stosuje je do odpowiedniego wyliczania.

Dywersyfikacja Par Walutowych

Następnym narzędziem zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja par walutowych. Na przykład,  test do tyłu przeprowadzony na GBPUSD i na USDCHF na PipBoxer V2.0 od 31 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006 z depozytem na koncie $10,000 i wartością ryzyka VAR ustawioną na 15% ukazuje następujące rezultaty. 

Podczas gdy wyniki są BARDZO kuszące, mamy dwa problemy. Po pierwsze nie mamy gwarancji, że takie wyniki otrzymamy w przyszłości. Po drugie, widoczne jest na teście do tyłu, że w niektórym momencie straciliśmy 35% całego konta. Ogólnie, używanie tak wysokiej wartości ryzyka (VAR) nie jest najlepszym pomysłem.

Najlepszym podejściem do rozłożenia ryzyka jest podzielenie wartości VAR pomiędzy różne pary walutowe. Na przykład możesz ryzykować 7% na parze GBPUSD i 8% na USDCHF. Z takim podejściem większość pociągnięć w dół dla każdej pary ograniczy się do 19.32% i 19.00% .

Zauważ że pomimo iż większość transakcji dla tych par przynosi zyski i średnia pozytywnych transakcji jest większa od średniej transakcji negatywnych, możesz uzyskać podobne zyski podczas gdy pociągnięcia w dół  (drawdown) zostaną pomniejszone. 

Nasza rada jest następująca, polecamy rozłożyć VAR pomiędzy 3 lub więcej par walutowych i pozwolić im handlować razem w tym samym czasie. Końcowa wersja PipBoxer V2.0 zawiera w sobie kilka Strategii które umożliwiają handlowanie ponad 10 parami. Możesz wybrać te z którymi czujesz się najwygodniej czy też są najtańsze gdy idzie o prowizje dla brokera (spread).

Inne Narzędzia Zarządzania Ryzykiem

Pipboxer zawiera w sobie 5 różnych narzędzi które pomagają zmniejszyć twoje ryzyko.

• (account_risk_control) kontroler ryzyka konta:   Jeśli ustawisz tę opcję na prawda (TRUE) wówczas ta strategia nie pozwoli na zmianę wysokości ryzyka VAR większej niż 10. Jeśli przez pomyłkę wpisałbyś wartość większą, kontroler ryzyka konta, pomniejszy ją automatycznie do 10%.

• (no_risk_balance) kwota nie brana pod uwagę: Ta opcja pozwala tobie na wpisanie ilości pieniędzy które nie chcesz żeby były brane pod uwagę przy obliczaniu loty i stopnia ryzyka. Na przykład: jeśli twoje konto ma $25,000 a ty ustawisz tę opcję na 10,000, system PipBoxer'a będzie wyliczał lotę w oparciu o pozostałe pieniądze na koncie tzn. $15,000 (25,000-10,000). Jeśli stopień ryzyka VAR będzie ustawiony na 10%,w najgorszej sytuacji stracisz $1,500 na jedną transakcję a nie $2,500.

• (enter_high_risk) wejście w większe ryzyko: Załóżmy że twój broker nie pozwala na handlowanie lotą mniejszą niż 0.1 standardowej loty. Jeśli wyliczona wysokość loty do transakcji jest mniejsza niż 0.1 loty, a (enter_high_risk) wejście w większe ryzyko jest ustawione na TRUE, wówczas system będzie handlował najmniejszą lotą, w tym przypadku 0.1 loty. Jakkolwiek, jeśli transakcja będzie nieudana, wówczas wartość straty będzie większa od ustawionej wysokości ryzyka VAR. Żeby wyeliminować poniesienie większej straty od tej na którą cię stać, zmień TRUE (prawda) na FALSE (nieprawda) w ustawieniu enter_high_risk) wejście w większe ryzyko. Gdy ustawienie będzie na FALSE, system wejdzie w transakcję tylko wówczas gdy wykalkulowana lota jest 0.1 lub większa. Standardowe ustawienie jest na FALSE, żeby rozpocząć od bezpiecznego ustawienia. Ta opcja jest bardzo ważna gdy środki finansowe na twoim konto rzeczywistym są dość skromne.

• (max_open_trades) maksymalna ilość otwartych pozycji: ta opcja określa maksymalną ilość transakcji. System wejdzie tylko w nową transakcję jeśli ilość otwartych pozycji - bez względu na to jak zostały zapoczątkowane, jeśli ilość jest mniejszy od tego numeru. Ustawienie domyślne jest na 10 transakcji. Jeśli będzie 10 lub więcej transakcji otwartych, czy to manualnie czy automatycznie, PipBoxer V2.0 nie wejdzie w nową transakcję.

• (trades_allowed) ilość dozwolonych transakcji: Jeśli przypiszesz FALSE to tej opcji, Strategia nie wejdzie w nową transakcję.   Jakkolwiek, PipBoxer jest jakby wyczekujący, analizujący rynek i zarządza wcześniej otwartymi pozycjami. Ta opcja pomoże tobie pominąć transakcje gdy nie jesteś pewny kondycji na rynku walutowym w bliskiej przyszłości, (np: uwolnienie raportów gospodarczych i innych) Z pomocą tej opcji nie musisz wyłączać Strategii. Narzędzie zarządzania finansami nadal będzie aktywne i będzie nadal kontrolować otwarte już pozycje.  

Wejście i wyjście z transakcji

W pełni funkcjonująca Strategia to taka która może wejść i wyjść z transakcji automatycznie.

PipBoxer V2.0 jest właśnie taką Strategią (EAs). Automatycznie wchodzi w transakcje gdy rozpozna możliwość i wychodzi z transakcji poprzez ustawienie odpowiedniego poziomu wzięcia zysku TP (take profit) i poziomu ewentualnej starty SL (stop loss). PipBoxer V2.0 używa poniżej wymienionych zewnętrznych opcji aby utrzymać wchodzenie i wychodzenie z pozycji pod twoją kontrolą.

• (counter_trade) transakcje kontra: Jeśli ustawienie jest na FALSE, wówczas system nie wejdzie w transakcje kontra. Transakcja kontra to taka która wchodzi w pozycję odwrotnie do przełamania (breakout). Na przykład, jeśli cena rynku przełamie się od góry prostokąta, wówczas system wejdzie w pozycję  krótką (sprzedaż). Dla wielu par walutowych ta opcja jest ustawiona na FALSE. Użytkownik nie ma dostępu do tej opcji. 

• (normal_trade) normalny transakcja: Ta opcja umożliwia systemowi wejść w transakcje w kierunku przełamania rynku. Normalne transakcje są z góry ustawione domyślnie jako prawda (TRUE). Użytkownik nie ma dostępu do tej opcji.

• (close_at_the_end_of_day) zamknąć na koniec dnia: Jeśli płacisz wysokie opłaty za przetrzymanie otwartych transakcji na drugi dzień (rollover swap) możesz tę opcję uaktywnić żeby zamknąć automatycznie daną parę walutową o godzinie 16:00 czasu Nowy Jork (4:00 PM EST) Jakkolwiek, nie polecamy tego, ponieważ przeszłe testy wykazały pokaźne straty. Z natury PipBoxer handluje na dłuższy czas, około kilka dni. Niektóre transakcje mogą zostać zamknięte w kilka minut ale większość transakcji jest otwartych od 1 do 3 dni a nawet dłużej.  

 Używanie Linii Wejścia w Transakcjach (trading stripes)

 

Jedną z opcji którą bardzo lubimy w PipBoxer'ze V2.0 jest określenie linii wejścia w transakcję. Bez tej koncepcji system nie wszedłby w żadną pozycję, jeśli cena nie wejdzie w wyznaczone linie. To oznacza że jesteś zabezpieczony przez nagłymi niekontrolowanymi przełamaniami rynku. Ta opcja jest widoczna wówczas gdy handlujesz na żywo. Na przykład: cena nagle podskakuje o 30 pips'ów  ponad nasz prostokąt ponieważ została uwolniona jakąś wiadomość, wówczas transakcja nie będzie miała miejsca. Jest to wspaniała ochrona przed nieprzewidywalnym rynkiem walutowym FOREX. 

 

Wielokrotne Transakcje tej samej pary walutowej

 

Jeśli PipBoxer V2.0 rozpozna szansę na wejście na rynek, nawet jeśli inna transakcja tej samej pary jest otwarta, pozycja zostanie zrealizowana. Czasami dwie transakcje są otwarte w przeciwnych kierunkach i w ten sposób buduje przeciwwagę do czasu aż jedna z pozycji zostanie zamknięta. Jeśli zobaczysz kilka otwartych pozycji tej samej pary w odwrotnych kierunkach, prosimy nie panikuj. PipBoxer zna swoją robotę i zarządza wszystkimi tymi pozycjami z osobna w tym samym czasie. Czasami transakcje otwarte w przeciwnych kierunkach przynoszą zyski.

Zaadoptowanie technik zarządzania finansami

Techniki zarządzania finansami (Money Management) są tym co używamy do uzyskania najlepszych zysków z każdej transakcji. Z pomocą tych technik możesz utrzymać wysoki czynnik zysków (stosunek pozytywnych transakcji względem negatywnych) podczas gdy podnosi się również czynnik opłacalności. (np: średnia zysków na każdą pozytywnie zakończoną transakcję do średniej strat na każdą negatywnie zakończoną transakcję). Poniżej wymienione opcje określają techniki zarządzania finansami (MM). Osobiście preferuję nazywać je technikami zarządzania ryzykiem:

• (move_to_break_even) wyjść na zero :  Ta opcja ustawiona na "prawdę (TRUE) jeśli cena ruszy w dobrym dla ciebie kierunku (np: 30% całego poziomu zysku) system przesunie poziom ewentualnej straty SL do ceny gdzie transakcja była zapoczątkowana lub bardzo blisko tej ceny.  Ta opcja pomniejsza szansę na stratę transakcji lub pomniejsza wysokość straty. Na przykład jeśli PipBoxer V2.0 kupi USDCHF w cenie 1.2400 i zysk spodziewany (TP) jest ustawiony na 1.2500 (np: 100 pipsów) podczas gdy poziom straty (SL) jest na wysokości 1.2320 (-80 pipsów) możesz stracić do 80 pipsów jeśli rynek ruszy w przeciwnym kierunku do zamierzonej transakcji. Dlatego jeśli cena znajdzie się na wysokości 1.2430 wówczas PipBoxer przesunie poziom straty SL na wysokość 1.2387 (tzn. -13 pipsów) Jeśli rynek ruszy przeciwko tobie, maksymalna strata będzie wynosić 13 pipsów zamiast 80 pipsów. Dokładna różnica od wyjścia na zero (BE Break-Even) zależy od testów przeprowadzonych do tyłu i wynik może być pozytywny czy też negatywny. 

• (trailing_stop_available) podążający stop: jeśli cena poszła w twoim kierunku tzn.  na twoją korzyść (np: 60% całego zaplanowanego zysku) wówczas poziom straty (SL) przeskoczy do ceny wyjść na zero (BE) + 1 pip i od tego momentu przesuwa się o 1 pip kiedy cena nadal wzrasta. Jeśli cena pójdzie w odwrotnym kierunku, SL nie ruszy się i pozostanie na swoim miejscu. Dlatego, jeśli kierunek rynku się odwróci, nadal zarobisz pieniądze. Na przykład w ostatnim przykładzie jeśli cena przejdzie na poziom 1.2461 wtedy SL przesunie się na BE + 1 pip (czyli 1.2401). Jeśli cena przesunie się na 1.2467 to SL przesunie się na BE + 7 pipsów (czyli 1.2407). Gdyby cena ruszyła w odwrotnym kierunku, SL pozostaje gdzie został i jeśli cena się zmieni nawet o 60 pipsów, wtedy uderzy w SL i zamiast stracić pieniądze, pozyskasz 7 pipsów zysku.

• (move_to_mid_TP) Przesuń do połowy zamierzonego zysku: Załóżmy że cena doszła do 90% na twoją korzyść i nagle nastąpił zwrot w przeciwnym kierunku. W tym przypadku podążający stop - (TS trailing stop) zabezpieczy kilka pipsów dla ciebie, ale prawdopodobnie nie będzie to aż tyle żeby pokryć koszty przetrzymywania transakcji przez kilka dni. Żeby rozwiązać taki problem w tym przypadku nasz system przesunie SL do wysokości około 50% całego planowanego zysku. W poprzednim przykładzie jeśli cena przesunęła sie do 1.2485 to SL powinien skoczyć na 1.2455, że gdyby nawet cena odwróciła się to twój zysk będzie wynosił 55 pipsów. Jeśli opcja "midTP" nie istniałaby w naszym systemie to zarobiłbyś maksymalnie 25 pipsów przy pomocy postępującego stopu (TS trailing stop).  

• (compromise_TP) kompromisowy zysk: Jeśli cena przesunie się w odwrotnym kierunku i będzie wielka szansa na to że będzie to transakcja przynosząca stratę, PipBoxer V2.0 przesunie poziom zysku (TP) na wysokość "wyjdź na zero" (BE) że gdyby potem cena ruszyła w twoim kierunku, system zamknął transakcję z minimalną stratą czy też nawet z małym profitem. Ta opcja jest naszą ulubiona, ponieważ wiele transakcji które powinny zakończyć się stratą przyniesie zyski tylko jako rezultat krótkiego przesunięcia się w poprawnym kierunku. Ta opcja jest podobna do opcji "wyjść na zero" (BE move_to_break_even) ale wtedy gdy cena przesunęła się w odwrotnym kierunku transakcji. 

• (neg_TS_available) negatywny postępujący stop: ta opcja umożliwia postępujący zysk w przeciwnym kierunku. To oznacza że gdy cena przesuwa się w przeciwnym kierunku poziom zysku (TP) skacze najpierw na wysokość "wyjść na zero" BE a potem podąża za ceną w negatywnym kierunku. Ta opcja w niektórych przypadkach pomniejsza stratę.

• (move_to_mid_SL) przesuń na środek poziomu straty: Z pomocą tej opcji jeśli cena zbliży się do oryginalnego poziomu straty, system przesunie poziom straty na środek przewidywanego poziomu straty. To oznacza że gdyby nadarzyła się szansa że cena ruszy odrobinę w prawidłowym kierunku, pozycja może zostać zamknięta w połowie przewidywanej straty zamiast pełnej straty.  

• _profit_cap: To ustawienie dotyczy minimalnego zysku na wszystkich otwartych pozycjach względem balansu jaki jest na danym koncie. Wpisane wartości są podane w %, dlatego jeśli zostanie wpisana np: liczba 8 oznaczać to będzie 8%. Czyli po 8% zysku na wszystkich otwartych pozycjach, wszystkie pozycje zostaną natychmiast zamknięte.

• _loss_cap: To ustawienie dotyczy minimalnej straty na wszystkich otwartych pozycjach względem balansu jaki jest na danym koncie. Wpisane wartości są podane w %, dlatego jeśli zostanie wpisana np: liczba 5 oznaczać to będzie 5%. Czyli po 5% straty na wszystkich otwartych pozycjach, wszystkie pozycje zostaną natychmiast zamknięte.

• _cap_dollar_flex: To ustawienie jest w dolarach US. Np: jeśli balans twojego konta jest $5,000.00 a twój zysk (_profit_cap) jest 5 to wówczas ITM pozamyka pozycje warte $250 lub więcej ( 5% wartości całego balansu) . Teraz jeśli wartość wpisana w _cap_dollar_flex jest 10, wtedy ITM pozamyka pozycje gdy zysk będzie wynosić już $240 lub więcej (250-10).

  Innymi slowy  _cap_dollar_flex to ilość $$$ zawężająca pełny % zysku. Podobnie ta wartość zachowuje się gdy idzie o straty.

   

Wszystkie powyżej wymienione narzędziami zarządzania finansami (MM) chronią cię przed negatywnym ruchem rynku w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Kombinacja następujących czynników takich jak: analiza techniczna rynku, narzędzia wejścia i wyjścia, menadżer zarządzania ryzykiem i narzędzia zarządzania finansami stawia Zestaw PipBoxer V2.0  o wiele wyżej niż jakakolwiek inna prosta Strategia. PipBoxer jest potężnym zestawem do handlowania FOREX.   

Naciśnij tutaj i kup PipBoxer V3.0